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夏普比率是什么意思
1、夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，长期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。
2、投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。夏普比率
夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。
中文名
夏普比率
外文名
Sharpe Ratio
时间
1966年
计算公式
[E(Rp)－Rf]/σp
别名
reward-to-variability ratio
夏普比率是基金绩效评价标准指标，它衡量的是基金相对无风险利率的收益情况。
夏普比率反映的是每多承受一份风险，预期可以获得的超额收益。在人们进行投资时都想要将投资风险降到最低，而可以拿到最高的投资回报。我们可以使用夏普指数来定量的分析我们能够承受的风险值，在通过这个风险值来寻求同等风险下收益最高的基金。
夏普比率的计算和作用
夏普比率=（平均报酬率-无风险报酬率）/标准差，其中平均报酬率指的是净值增长率的平均值，无风险报酬率指的是银行同期利率，标准差指的是净值增长率的标准差。
基金的夏普比率越大越好，夏普比率数值越大代表基金所承受的风险能够获得的回报越高，夏普比率数值越小代表基金所承受的风险能够获得的回报越小，当夏普比率为负时，没有参考意义。
夏普比率计算公式有哪些？
夏普比率计算公式只有一条，具体如下：
其中E(Rp)：投资组合预期年化报酬率。
Rf：年化无风险利率。
σp：投资组合年化报酬率的标准差。
举例而言，假如国债的回报是3%，而你的投资组合预期回报是15%，你的投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%,可以得出12%（代表超出无风险投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。
相关信息：
夏普理论告诉我们，投资时也要比较风险，尽可能用科学的方法以冒小风险来换大回报。所以说，投资者应该成熟起来，尽量避免一些不值得冒的风险。
同时在投资时如缺乏投资经验与研究时间，可以让真正的专业人士（不是只会卖金融产品给你的SALER）来帮到你建立起适合自己的，可承受风险最小化的投资组合。这些投资组合可以通过Sharpe Ratio来衡量出风险和回报比例。
什么是夏普比率
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